一、引言

充分就業和經濟持續增長是宏觀經濟運行的理想狀態，也是世界各國政府制訂宏觀經濟政策的主要目標。經濟增長率、失業率是反映一個國家宏觀經濟運行狀態的兩個最重要的指標，也是現代宏觀經濟學的主要研究對象?，F代西方經濟學中，這兩個指標的相互關系問題一直都倍受經濟學家們的關注，著名的"奧肯定律"和菲利普斯曲線給出了這兩個指標與通貨膨脹率的相互聯系及影響的經驗證明，而通貨膨脹率又與我國的貨幣政策息息相關。隨著我國市場經濟體制的逐步確立和不斷完善，三者之間的相互關系也是我國宏觀經濟領域需要深入研究的重要課題。

二、文獻綜述

吳宏洛（2003）從就業彈性的變化提出我國經濟增長和就業之間的矛盾。他認為改革開放二十多年，我國經濟持續快速增長帶來就業量也在增長，但是同時，就業彈性呈下降態勢，從內生性角度分析，是經濟結構和就業結構調整的必然反映；陳幀（2008）通過對經濟增長與就業增長的結構偏離度分析則表明我國第二產業增長快但就業能力卻在下降。

郭圣乾（2011）在對我國2001--2010年相關數據進行統計分析，探討了失業率和產業結構調整之間的關系。其研究表明：總體上產業結構和失業率呈正相關關系，其中失業率和工業部門的結構調整呈正相關關系；失業率和服務部門的產業變動呈相反方向變動。此外，產業多元化也導致失業率的頻繁變動，加大了風險發生的可能性。郭飛（2004）在研究我國失業的現狀特征時指出我國宏觀經濟參數高增長和高失業居并存，他認為經濟體制改革和以技術進步為主要支撐的經濟增長方式的轉變，使我國長期存在的人均資源不足、居民消費率低下與勞動力總體素質不高、勞動力總量明顯過剩的矛盾凸顯出來使傳統經濟體制下嚴重存在的隱性失業逐漸轉化為顯性失業。賴小瓊（2001）認為我國之所以會出現高增長高失業并存現象是因為過于粗放的進行經濟增長方式的轉變。在勞動密集型向資本、技術密集型經濟的轉變中沒有注意到我國本身的存在的問題：勞動力資源要遠勝過資本、技術資源。過分強調全面發展資本密集型和技術密集型的產業。就會導致勞動力資源的人量閑置和浪費。汪戎，薛軍（2013）在分析失業現象的1國失業問題主要在于結構性失業。在文章中他們認為在當前政府宏觀經濟政策可以有所作為的范圍內，要改變以GDP而非以就業最大化為核心的政策導向；由于結構性失業是市場自發機制運行的結果，因此市場的作用范圍更大，但是政府也可以制定相關政策對其進行必要的干預。

綜上所述，我國在研究經濟增長和失業率之間的異常關系時我國學者大多從經濟結構的角度來研究，基本上只是提出了原因所在，卻沒有對解決方法進行深入研究。而經濟結構的轉變又是現階段我國不可逆轉的一個趨勢，因此本文將在這個經濟結構的框架下探討經濟增長和失業率之間的關系形成的原因。

三、經濟增長和失業率之間的理論關系

亞當·斯密在《國富論》中提到，分工起源于交換，所以限制分工程度的是交換能力的大小。換句話說，就是市場的廣狹限制了分工的程度。眾所周知，在市場發展初期人們最開始都是物物交換，但是隨著需求總量、種類的不斷增加，原始的交換方式已逐漸不能滿足社會的發展，錢幣作為一種媒介出現了。生產過程中技術的進步又使得分工開始不斷的精細化。

在生產一個單位消費品時可能需要好幾種不同類別的工人對組成部分進行專門負責，這樣專業化的企業開始出現，爾后進一步豐富了市場上的產品種類。容易看出，企業的出現一方滿足了消費的需求；另一方面也創造了更多的就業機會，使得失業率降低。當人們通過勞動得到報酬又使得購買力增強，反作用于市場需求，從而推動市場規模的進一步擴大，分工進一步細化。如此循環達到經濟增長和失業率降低的狀態。

著名的奧肯定律也揭示了這一現象，即失業率每增長1%,實際國民生產總值會減少大概2.5%.

四、經濟增長與失業率的現實狀況

失業率的降低根本上還是在于經濟的增長。但是，不同時期的，不同經濟體的宏觀經濟所帶來的失業情況又是不一樣的。二者的關系取決于各種宏觀政策，經濟體制和經濟結構?？v觀我國經濟發展的不同時期可以發現失業率并不隨著經濟的增長而降低，有時反而呈上升的趨勢。下圖反應了我國2001年至2012年GDP的增長同失業人數變化之間的關系。

從圖一中可以看出，從1980-1985年間，我國的經濟增長率由6%上升至20%,失業率由5.1%降至2%左右，也就是說在此時期失業率隨著經濟的上升而下降。

1990-1999年，我國經濟增長再度大致呈現一個不規則變動的周期波動，但值得引起注意的是，這個時期，就業增長率的變動軌跡與經濟增長率的變動軌跡沒有關聯性，經濟變動呈現倒"U"型，而就業變動總體上幾乎維持一條水平線。例如，1992-1995年經濟高位運行，GDP增長率超過10%,但就業增長率卻沒有顯著變化，說明經濟增長對就業增長的拉動效應變得微弱；在2002-2004年間經濟增長與失業存在著正向關系，即失業率并沒有隨著GDP的上升而下降，反而呈現出上升的趨勢。其原因就在于圖二所示，這兩年我國的第一產業就業人數沒有發生明顯改變，第三產業雖然略有增長但卻沒有第二產業就業人數下降的明顯，所以綜合起來失業率是上升的。造成這樣的原因就是我國制造業由粗放型向集約型發展將第二產業中的勞動力大量的擠出生產線，從而造成失業率的提高。在2004年到2005年經濟增長和失業率基本保持在一個相對平穩的變動范圍。從2005-2007年我國經濟增長率由約11%增至15%,但是遺憾的是失業率卻只是從4.2%降至4%,顯然與經濟增長不成比例。也就是說，這個時期經濟的增長并沒有帶來實質性的失業率下降。在2007-2009年隨著全球性金融危機的影響，我國經濟增長率也大幅度下降（14%降至9%）失業率也從3.95%上升至4.3%.之后我國的經濟基本上一直處于平穩下降的總趨勢中，但是失業率卻也維持在4.2%的水平上。以上數據分析顯示我國的經濟增長和失業率之間存在不與奧肯定律相一致的情況。

另一方面，在經濟增長與工資增長之間存在著如下圖所示的關系。2009年之后我國經濟又出現了一個波動較大的周期，但是由圖中可以看出失業率一直處于4%左右的高位小幅度波動，并沒有與經濟增長形成一定的關系。

下面再看我國經濟增長與工資增長之間的關系。

這里選取了1979年-2012年間的中國主要年份分行業職工平均工資并由此計算出平均工資增長率。本文假設這組數據代表了我國的工資增長率。由圖三可以看出，總體上來說在1989年之后我國的工資增長趨勢與GDP的變動基本保持一致。

五、建立模型

基于以上分析，為了了解工資增長對失業率之間的影響關系本文采用變參數狀態空間模型對工資水平變動與失業進行動態效應分析，并在模型中添加經濟增長這一對就業影響顯著的控制變量，來研究不同階段的經濟發展條件下工資水平對失業影響的動態演變過程。

（一）變量的選取

本文選取的被解釋變量失業率（U），由我國國家統計局公布的統計數值為準。解釋變量為工資增長率和國民生產總值的增長率，其中，用職工平均工資的增長來表示工資增長率（W）；根據國民生產總值的定義：一定時期內一個國家和地區的經濟中所生產出的全部最終產品和勞務的價值，本文根據國家統計局的數據作出其增長率（GDP）。所有的增長率均取百分數。

從圖四中可以看出1979-2012年我國的職工工資增長率的波動是逐漸趨于平穩的。我們將這三十四年的數據分成三段，對樣本分布作均值和方差。從處理結果可以看出這三個變量的波動性都在逐漸的減弱。而在2001-2012年間我國的經濟增長率和工資增長率均值分變為10.16%和14.35%,此階段的失業率下降的標準差為0.0019,這就說明了在經濟高速發展，工資收入提高較快的同時，失業人數的下降是比較緩慢的。在探討工資增長和失業下降的關系中再引進彈性系數這一概念。它是指實際工資收入每增長1個百分點所帶來的最終就業拉動效果?？紤]到一般的線性回歸估算彈性系數的誤差較大，本文采用狀態空間模型。該模型是分析變量之間動態關系的有效工具，它可以將制度變化作為不可觀測變量納入模型，根據模型估計結果，可以分析彈性系數變化的內在原因，并能夠確定出我國經濟增長條件下工資收入對失業率的關聯程度。

（二）選擇模型

空間狀態模型是動態時域模型，以隱含著的時間為自變量。狀態空間模型在經濟時間序列分析中的應用迅速增加。其中應用較為普遍的狀態空間模型是由Akaike提出并由Mehra進一步發展而成的典型相關（canonicalcorrelation）方法。由Aoki等人提出的估計向量值狀態空間模型的新方法能得到所謂內部平衡的狀態空間模型，只要去掉系統矩陣中的相應元素就可以得到任何低階近似模型而不必重新估計，而且只要原來的模型是穩定的，則得到的低階近似模型也是穩定的。該模型具有以下的特點：（1）狀態空間模型不僅能反映系統內部狀態，而且能揭示系統內部狀態與外部的輸入和輸出變量的聯系。（2）狀態空間模型將多個變量時間序列處理為向量時間序列，這種從變量到向量的轉變更適合解決多輸入輸出變量情況下的建模問題。

狀態空間模型求解算法的核心是Kalman濾波，Kalman濾波是在時刻t基于所有可得到的信息計算狀態向量的最理想的遞推過程。當擾動項和初始狀態向量服從正態分布時，Kalman濾波能夠通過預測誤差分解計算似然函數，從而可以對模型中的所有未知參數進行估計，并且當新的觀測值一旦得到，就可以利用Kalman濾波連續地修正狀態向量的估計。

在研究經濟增長、失業率和工資增長率之間的關系時，我們引進柯布道格拉斯（C-D）生產函數，將GDP增長率和工資增長率作為投入要素，失業率作為產出量。

則有Ut=AWαttGDPβttαβ（1）其中，Ut為第t年的失業率；Wt為第t年的工資增長率；GDPt為第t年經濟增長率；α為第t年失業對工資增長率的彈性；β為第t年失業對經濟增長率的彈性；A為系數。

然后，將等式兩邊取對數得到輸出方程如下：lnUt=lnA+αtlnWt+βtlnGDPt+εt（2）那么，這里的狀態方程是指描述輸入作用引起狀態變化的運動過程，即：αt=λ1αt-1+θ1t（3）βt=λ2βt-1+θ2t（4）上述式子中，為隨機干擾項。參數αt、βt可用Kal-man濾波法算出。

（三）實證分析

1.單位根檢驗與協整檢驗

序列中如果存在單位根過程就是不平穩的，會導致回歸分析中存在偽回歸。因此，我們先進行單位根檢驗和協整檢驗。

用Eviews軟件作出的檢驗結果表1所示，由表2可知：失業率的對數、工資增長率的對數和經濟增長率對數在在顯著性水平1%與1%下，都是平穩序列。再用Eviews對變量lnU、lnW和lnGDP進行協整檢驗，結果三個變量中至少有兩個協整變量的原假設。

2.基于卡爾曼濾波分析的參數估計和分析

在對lnU、lnW、lnGDP進行單位根檢驗和協整檢驗后，根據方程（2）（3）（4）用卡爾曼濾波得到空間狀態模型的參數估計，從而得出測量方程：lnUt=4.3086+0.073lnWt-0.419lnGDPt從該式子可以看出，工資增長率對數的系數為0.073這意味著工資增長率上升帶了失業的上升，盡管影響度接近于0;再者經濟增長率的上升帶來的是失業率的下降但也是只有0.419的影響度，這就正好說明了我國在某些階段的經濟增長和失業率之間呈現正向相關性。

六、結論

本文在選取了1979年到2012年的宏觀經濟數據進行分析。在經濟增長的框架下引入工資增長這一變量，來探討三者之間的關系。理論基礎與實證表明：

首先，經濟增長與工資增長之間存在著明顯的一定的一致性；其次改革開放以來，特別是2000年以后，失業率的增長有加快的趨勢；最后工資增長對失業有一定的影響作用。

在上述的結論分析，本文認為我國之所以形成經濟增長與失業率同時增高的現狀其原因在于對于某些階段存在著工資增長過快的現象。工資增長過快使得企業的生產成本上升，那么在長期企業開始逐漸的縮小生產規模，通過減少雇員的方式來避免人力成本過高。這樣失業率也就是逐漸升高。對于這種原因，國家應該采取相應的貨幣政策來進行宏觀層面上的調控。比如采取相對謹慎的貨幣政策來控制市場上總的貨幣量，同時采取積極的財政政策來比如采取更加合理稅基，在第一次分配重效率的基礎上，更加注重二次分配的公平性。這樣一方面企業的成本能夠得到控制，另一方面收入差距的縮小有利于人們對于尋找工作的積極性。從而在不改變大的經濟體制的前提下實現經濟和就業的健康發展。

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