本篇論文目錄導航：

【題目】中國商業健康險企業風險管理探究
【第一章】中國商業健康險公司監管研究緒論
【第二章】經濟資本基本理論
【第三章】專業健康險公司經濟資本計量與風險管理實證
【第四章】健康險公司風險管理優化政策建議
【參考文獻】經濟資本下保險公司風險管理分析參考文獻

摘 要

盈利性保險公司需要進行風險管理，通過風險成本的最小化來實現企業價值的最大化的同時，使得保險公司的經營處于一個相對穩定安全的狀態。保險監管部門對保險公司的監管主要是對其本身風險承擔能力和實際風險承擔水平的匹配度的監督；保險行業的不斷發展，監管部門的監管方式和水平也在更新換代，隨著二代償付能力體系的推出，我國的保險監管體系也開始逐漸向二代償付能力監管體系轉變。二代償付能力體系更強調根據各家保險公司的實際風險水平對其進行分類監管，我國的監管制度也在由"規模導向型"轉變為二代償付能力體系主張的"風險導向型"監管思路。經濟資本作為對保險公司風險承擔水平的一種衡量方式，是保險公司進行風險管理和監管部門進行監管的一種重要工具。

我國商業健康保險發展尚處于起步階段，國內專業的健康保險公司屈指可數，并且盈利能力較差，缺乏較為成熟的經營和風險控制模式。不良競爭導致的健康保險保費與保障水平不匹配和過高的健康保險賠付導致保險公司在健康保險產品上獲益甚微甚至出現虧損，健康險成為保險公司僅僅出于市場份額和長遠戰略的雞肋。能否進行有效的風險管理是決定健康保險基金能否可持續運營的前提，我國商業健康保險要實現穩定高效發展，就必須發掘更符合我國商業健康保險發展的風險管理策略。

本文從二代償付能力監管體系的要求出發，運用經濟資本模型和風險管理的相關理論，對我國的四家專業商業健康險公司的經濟資本水平進行測算和分析并提出建議。在實證方面，本文選取了 2006 年-2012 年我國四家專業健康險公司的財務數據，運用 SPSS 軟件對經濟資本模型進行 K-S 檢驗和 t 檢驗；運用經濟資本模型逐步計算出各公司的年度經濟資本水平。而后比較各公司各年度的財務資本、監管資本和經濟資本水平，并結合各公司的風險管理報告評價分析其風險管理能力的優勢與不足，以及造成這些結果的可能原因，最后提出相關的政策建議。

關鍵詞：商業健康險；風險管理；經濟資本

目錄

第 1 章 緒論

1.1 選題背景與意義
1.2 文獻綜述
1.2.1 商業健康險公司的風險管理研究綜述
1.2.2 運用經濟資本進行風險管理研究綜述
1.3 研究方法
1.3.1 理論分析與實證分析相結合
1.3.2 比較分析法
1.4 文章結構與創新點
1.4.1 文章結構
1.4.2 文章創新點

第 2 章 經濟資本基本理論

2.1 經濟資本的界定
2.2 經濟資本在保險公司風險管理中的用途
2.3 經濟資本應用效果評價
2.4 經濟資本運用于商業健康險公司風險管理可行性分析

第 3 章 實證分析

3.1 經濟資本度量模型的選擇
3.1.1 理論模型
3.1.2 操作模型
3.2 相關假設和數據來源
3.3 專業健康險公司經濟資本計量過程與結果
3.3.1 專業健康險公司年度資產收益率
3.3.2 專業健康險公司資產收益率描述性統計
3.3.3 專業健康險公司損失分布檢驗
3.3.4 專業健康險公司的經濟資本
3.4 專業健康險公司經濟資本、監管資本與財務資本的比較
3.5 依據經濟資本實證結果的商業健康險公司風險管理分析
3.5.1 人保健康風險管理分析
3.5.2 平安健康風險管理分析
3.5.3 昆侖健康風險管理分析
3.5.4 和諧健康風險管理分析

第 4 章 政策建議

4.1 重視資本充足率管理，提高健康險公司風險管理水平
4.2 逐步引入經濟資本模型，完善健康險公司風險管理體系
4.2.1 基于經濟資本加強健康險公司的成本管理
4.2.2 基于經濟資本加強健康險公司的資本預算管理
4.2.3 基于經濟資本加強健康險公司的定價管理
4.2.4 基于經濟資本加強健康險公司的承保管理
4.2.5 基于經濟資本優化健康險公司的資產負債管理
4.2.6 基于經濟資本優化健康險公司的風險評估
4.3 加快二代償付能力體系建設，提高監管水平與效率

參考文獻